金融市場(chǎng)風(fēng)險管理系統
舜德市場(chǎng)風(fēng)險管理是借鑒國內外先進(jìn)理念和行業(yè)最佳管理實(shí)踐,綜合考慮金融市場(chǎng)風(fēng)險管理需求,結合監管部門(mén)的要求,根據商業(yè)銀行具體的業(yè)務(wù)特點(diǎn),選擇適用的市場(chǎng)風(fēng)險計量指標,制定市場(chǎng)風(fēng)險指標的計算方法和流程,建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險限額管理體系、市場(chǎng)風(fēng)險報告體系及市場(chǎng)風(fēng)險壓力測試方案的商業(yè)銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理系統。
該系統在市場(chǎng)風(fēng)險管理同時(shí),還能利用電子信息系統完善市場(chǎng)風(fēng)險治理架構,明確市場(chǎng)風(fēng)險管理工作中各層級、部門(mén)、崗位的職責與分工,建立、優(yōu)化市場(chǎng)風(fēng)險管理流程,加強市場(chǎng)風(fēng)險管理制度的可操作性和執行度。
舜德市場(chǎng)風(fēng)險管理系統分為基礎版和升級版兩種類(lèi)型。
舜德市場(chǎng)風(fēng)險管理系統核心內容:
市場(chǎng)風(fēng)險管理系統基礎版:該系統定位為“大中臺”,其運行特點(diǎn)是從業(yè)務(wù)前臺獲取數據,進(jìn)行交易數據、市場(chǎng)數據的管理,完成審批及額度管理、VAR值計算、回歸檢驗、限額管理、組合管理、 預警、情景分析及壓力測試、標準法RWA計算、統計分析報表等?;A版支持各類(lèi)金融產(chǎn)品,比如利率類(lèi)產(chǎn)品、外匯類(lèi)產(chǎn)品及各種普通或特殊的衍生工具、信用衍生產(chǎn)品等。
市場(chǎng)風(fēng)險管理系統升級版:升級版是在基礎版的基礎上,對傳統金融市場(chǎng)風(fēng)險管理體系的深度補充和提升。升級版除具備基礎版的功能外,還綜合運用大數據分析技術(shù)、數據可視化技術(shù)、數據挖掘技術(shù)等,可以極大提升債券交易風(fēng)險管理水平、科學(xué)評價(jià)交易能力,及時(shí)發(fā)現存在的風(fēng)險及潛在問(wèn)題,而且能幫助交易員提升交易能力,減少損失,增加收益。
系統優(yōu)點(diǎn):
1.分析交易員交易能力與擇時(shí)時(shí)機,捕捉異常交易。
2.精確定位組合損益產(chǎn)生的直接原因。
3.準確描述收益率曲線(xiàn)運動(dòng)及其與經(jīng)濟周期之間的關(guān)系,揭示組合潛在風(fēng)險。
4. 準確描述股、債、匯三者之間聯(lián)動(dòng)關(guān)系,預警組合風(fēng)險,修正交易策略。
5.準確判斷交易員擇時(shí)擇機能力及其交易節奏把握能力,及時(shí)修正授權及限額。
6.準確描述市場(chǎng)事件(包括突發(fā)事件等)對債券價(jià)格造成的影響等,及時(shí)預警短期風(fēng)險。
金融市場(chǎng)風(fēng)險管理系統
舜德市場(chǎng)風(fēng)險管理是借鑒國內外先進(jìn)理念和行業(yè)最佳管理實(shí)踐,綜合考慮金融市場(chǎng)風(fēng)險管理需求,結合監管部門(mén)的要求,根據商業(yè)銀行具體的業(yè)務(wù)特點(diǎn),選擇適用的市場(chǎng)風(fēng)險計量指標,制定市場(chǎng)風(fēng)險指標的計算方法和流程,建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險限額管理體系、市場(chǎng)風(fēng)險報告體系及市場(chǎng)風(fēng)險壓力測試方案的商業(yè)銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理系統。
該系統在市場(chǎng)風(fēng)險管理同時(shí),還能利用電子信息系統完善市場(chǎng)風(fēng)險治理架構,明確市場(chǎng)風(fēng)險管理工作中各層級、部門(mén)、崗位的職責與分工,建立、優(yōu)化市場(chǎng)風(fēng)險管理流程,加強市場(chǎng)風(fēng)險管理制度的可操作性和執行度。
舜德市場(chǎng)風(fēng)險管理系統分為基礎版和升級版兩種類(lèi)型。
舜德市場(chǎng)風(fēng)險管理系統核心內容:
市場(chǎng)風(fēng)險管理系統基礎版:該系統定位為“大中臺”,其運行特點(diǎn)是從業(yè)務(wù)前臺獲取數據,進(jìn)行交易數據、市場(chǎng)數據的管理,完成審批及額度管理、VAR值計算、回歸檢驗、限額管理、組合管理、 預警、情景分析及壓力測試、標準法RWA計算、統計分析報表等?;A版支持各類(lèi)金融產(chǎn)品,比如利率類(lèi)產(chǎn)品、外匯類(lèi)產(chǎn)品及各種普通或特殊的衍生工具、信用衍生產(chǎn)品等。
市場(chǎng)風(fēng)險管理系統升級版:升級版是在基礎版的基礎上,對傳統金融市場(chǎng)風(fēng)險管理體系的深度補充和提升。升級版除具備基礎版的功能外,還綜合運用大數據分析技術(shù)、數據可視化技術(shù)、數據挖掘技術(shù)等,可以極大提升債券交易風(fēng)險管理水平、科學(xué)評價(jià)交易能力,及時(shí)發(fā)現存在的風(fēng)險及潛在問(wèn)題,而且能幫助交易員提升交易能力,減少損失,增加收益。
系統優(yōu)點(diǎn):
1.分析交易員交易能力與擇時(shí)時(shí)機,捕捉異常交易。
2.精確定位組合損益產(chǎn)生的直接原因。
3.準確描述收益率曲線(xiàn)運動(dòng)及其與經(jīng)濟周期之間的關(guān)系,揭示組合潛在風(fēng)險。
4. 準確描述股、債、匯三者之間聯(lián)動(dòng)關(guān)系,預警組合風(fēng)險,修正交易策略。
5.準確判斷交易員擇時(shí)擇機能力及其交易節奏把握能力,及時(shí)修正授權及限額。
6.準確描述市場(chǎng)事件(包括突發(fā)事件等)對債券價(jià)格造成的影響等,及時(shí)預警短期風(fēng)險。